В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1551 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1551 привели к точке входа на продаж евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Индекс потребительских цен Италии совпал с прогнозами экономистов, показав рост на 0,5% в августе, тогда как объема промышленного производства в еврозоне в июле сократился на 0,1%, что оказалось заметно лучше ожиданий экономистов. Однако, как и полагалось, евро на эти данные особо не отреагировал, хотя попытки роста в первой половине дня все же были. Во второй половине дня ожидается решение FOMC США по основной процентной ставке, которая наверняка будет повышена до 4,0%, а также экономический прогноз и пресс-конференция председателя ФРС Кевина Уорша. Если глава ФРС даст прямой сигнал о необходимости дальнейшего ужесточения политики, доллар продолжит свой рост против рисковые активов. В ином случае резкое падение EUR/USD, как реакция на повышение ставки, может быть быстро выкуплено.

Если евро всё же продолжит снижаться, единственным поводом для покупок станет ложный пробой в зоне поддержки 1.1529 — только при таком раскладе имеет смысл открывать лонги с расчётом на возврат к 1.1551, куда пара дотянулась в первой половине дня. При пробитии этого рубежа и обратном тесте сверху вниз получу дополнительное подтверждение для наращивания позиций, а следующим ориентиром станет отметка 1.1571, где, полагаю, продавцы попытаются переломить движение в свою пользу. Финальной целью в этом сценарии выступит уровень 1.1595 — именно там планирую фиксировать прибыль. Более вероятным мне представляется другой вариант развития событий: покупатели у 1.1529 после решения ФРС никак себя не проявляют, и пара продолжает движение вниз, к отметке 1.1507. Заходить в лонги там я буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без каких-либо исключений. В качестве запасного сценария держу в уме вход прямо на отскоке от уровня 1.1486, рассчитывая при этом лишь на скромное восстановление в пределах 30-35 пунктов в рамках одной торговой сессии.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы активизировались, явно закладывая ястребиный настрой американских политиков по ставке — оснований для этого сейчас действительно хватает с избытком. Если же риторика окажется более сдержанной, есть риск увидеть возврат евро в район утреннего сопротивления 1.1551. Оптимальным сценарием для продаж в такой ситуации станет очередное формирование ложного пробоя на этом рубеже. И только при таком развитии событий имеет смысл открывать шорты с прицелом на снижение к 1.1529. Пробитие этой зоны с последующим обратным тестом откроет дорогу к 1.1507, где, полагаю, быки проявят себя куда активнее. Дальней целью в этом сценарии выступит минимум 1.1486 — именно там планирую зафиксировать прибыль. Если же рост EUR/USD всё-таки состоится, а продавцы у 1.1551 никак себя не проявят — тем более что как раз в этой зоне проходят и скользящие средние — покупатели получат шанс на более серьёзное восстановление пары. В таком случае ожидаю движения к сопротивлению 1.1571, и продавать там начну только после неудачной попытки закрепления выше. Про запас держу и вариант со входом в короткие позиции сразу на отскоке от 1.1595, рассчитывая на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME вырос за неделю ещё на 77 тысяч контрактов, до 942 464 — второй подряд рекордный недельный прирост. При этом крупные спекулянты неожиданно развернули двухнедельный тренд на закрытие шортов. Коммерческие хеджеры, напротив, впервые за долгое время показали умеренный нетто-лонг, хотя резкий синхронный рост обеих сторон их книги по-прежнему больше похож на технический ролл контрактов. Разворот спекулятивного шорта на фоне повышения ставок со сторону ЕЦБ выглядит как страховка и как реакция на глобальный рост доходностей.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1530.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.